新システム

新システムのスペックを掲載いたします。
1月末位より累計数値分析によるシステムの数値的なズレが起こってきていたようです。
このシステムは、5日移動平均線をベースにボラリティーから分析するパーツ、3日移動平均線、NYダウの分析などを組み合わせ構成されています。
今回、各パーツの内容を見直し新しいロジックをいくつか付け加えました。
過去の勝率は68％まで上がってきましたが決して未来もこの勝率が保障されるものではありませんがやはりシステムトレードは、過去の実績に基づいた分析から導きだされると思っています。
今回、カーブフィティングにならないように一部の部分が特に改善されるのではなく過去からの数値が同じように改善していけるようなロジック修正を行ってきました。

新システムの「収益曲線グラフ」と「月別成績」を掲載しますのでクリックで画像が確認頂けると思います。
　　

今月は不振で申し訳ありません。残り5日間ですが新システムで運用を開始いたします。
また、来月の会員様募集を開始させていただきます。

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新システム概要公開

今月苦戦が続いておりますが。
８月始めに行ったマイナーチェンジが不振の原因と思われましたので少し前より私なりにはかなりの時間を割いて見直しを実施してまいりました。
今回、ここ数日のシステムの動きを見てフォワードテストまでは行っていませんが良いパフォーマンスに仕上がったと思いますので内容公開いたします。
内容的には勝率が60％から65％へ改善、DMMも-820円から-790円へ改善３年間の累計損益約31000円から38500円へ。もちろんこれは過去の実績の数値ですのでこれから未来へ保障された数値ではありませんが、未来のポイントを少しでも上げる方法の一つとして必要不可欠な条件の一つと考えています。
内容はこちらになりますのでよろしければご覧下さい。
３年間の損益状況

８月日別状況

8月1日の反省

昨日の８月１日は完敗でした。
システムのサインでＮＹダウ指数分析では売りが出ていましたが
日本指数のボラリティー分析が買いサインが出ましたので最終的に買いでした。

しかし、この負けが悔しくシステムを見直したところ過去に同じような状況が１4回発生し勝率50％でしたが
今回、79％まで改善し累計損益29950　を30640まで
引き上げております。

このマイナーチェンジによりドローダウンが　-1020から-820
まで改善されました。（ラッキーでした。）

損益状況はこちらにアップしますのでよろしければご確認ください。

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Ｎｅｗシステムスペック2008.05

新しいシステムのご紹介です。

新システムはベースの日経225移動平均に

ＮＹダウの指数を組み合わせ他の指標を絡ませる

事により数値アップさせました。

かなりの時間を要しましたが自分なりには

納得がいく数値まで達成しました。

今まで、使っていたシステムの約２倍の実績が

バックテストでは出ています。

バックテスト検証は05年6月からです。

（理由：ＮＹダウの数値がそこから入手可能だった為）

下に画像を添付しておりますのでご確認ください。



画像をクリックすると大きくなります。

今回連続勝は14回から11回に減りましたが、

連続負けが８連敗から５連敗まで減らし

ドローダウン金額も-1590から-1020まで改善しています。

また、何よりも月間負け回数が３年で１ヶ月と安定度が

以前に比べ格段に改善されています。

これから未来に同じような結果が出せるか分かりませんが

このシステムで５月７日より運用していきます。

システムスペック

225先物の寄り引けシステムを独自で開発しました。

主なシステムスペックは日経225の移動平均に基づいた

システムです。




画像をクリックすると拡大されます。